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上交所

關(guān)于在上海證券交易所上市的可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)入回購質(zhì)押庫的通知

各會員單位、結(jié)算參與機(jī)構(gòu)：

為促進(jìn)可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）市場健康發(fā)展，更好地服務(wù)于債券市場參與者，上海證券交易所（以下簡稱 “本所”）和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國 結(jié)算”）決定自 2012 年 5 月 21 日起對符合條件的可轉(zhuǎn)債可計(jì)入 回購質(zhì)押庫?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

      一、可計(jì)入回購質(zhì)押庫的可轉(zhuǎn)債的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)比照公司債券。

 

 

 

 

序號

證券簡稱

質(zhì)押券申報代碼

1

新鋼轉(zhuǎn)債

105800

2

海運(yùn)轉(zhuǎn)債

105801

3

國投轉(zhuǎn)債

105802

4

中海轉(zhuǎn)債

105803

5

國電轉(zhuǎn)債

105804

6

工行轉(zhuǎn)債

105805

7

中行轉(zhuǎn)債

105806

8

石化轉(zhuǎn)債

105807

9

川投轉(zhuǎn)債

105808
新上市可轉(zhuǎn)債計(jì)入回購質(zhì)押庫事宜將在其上市通知中另行 明確。

 

二、可轉(zhuǎn)債的標(biāo)準(zhǔn)券折算率暫參照《標(biāo)準(zhǔn)券折算率管理辦法》 進(jìn)行計(jì)算、發(fā)布和管理。具體計(jì)算公式為：可轉(zhuǎn)債的標(biāo)準(zhǔn)券折算率計(jì)算公式一：可轉(zhuǎn)債的標(biāo)準(zhǔn)券折算率=上期平均價×（1-波動率）×[48 ，71 ]÷（1+到期平均回購利率÷2）÷100。可轉(zhuǎn)債的標(biāo)準(zhǔn)券折算率計(jì)算公式二：可轉(zhuǎn)債的標(biāo)準(zhǔn)券折算率=計(jì)算參考價×[50 ，70 ]÷100。 若《標(biāo)準(zhǔn)券折算率管理辦法》進(jìn)行修訂，可轉(zhuǎn)債的標(biāo)準(zhǔn)券折算率計(jì)算公式將做相應(yīng)調(diào)整。

三、可轉(zhuǎn)債申報作為質(zhì)押券期間，不可進(jìn)行轉(zhuǎn)股和回售申報，各會員單位應(yīng)做好前端控制。

四、自 5 月 21 日起，轉(zhuǎn)股數(shù)據(jù)以中國結(jié)算上海分公司的相 關(guān)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，本所盤后 GH 文件不再向市場發(fā)送轉(zhuǎn)股數(shù)據(jù)，接口 變更參見本所外網(wǎng)發(fā)布的技術(shù)文檔“IS101 競價撮合平臺市場參 與者接口規(guī)格說明書 1.13 版”。五、可轉(zhuǎn)債到期日前 10 個工作日（T-10）起停止提交進(jìn)入 回購質(zhì)押庫操作。

特此通知。

 

 

 

                                      上海證券交易所 

           中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 二○一二年五月十日

 


目前，由發(fā)行人提出申請并經(jīng)本所商中國結(jié)算認(rèn)定可計(jì)入回購質(zhì) 押庫的可轉(zhuǎn)債具體名單和相應(yīng)質(zhì)押券申報代碼如下：

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